Dreieck Gleitender Durchschnitt Afl

FinalMovavg IIf Odd even, triangularOdd, TriangularEven. Plot finalMovavg,, IIf C finalmovavg, colorRed, Farbe, styleLine styleThick Plot C,, Tickercolor, styleCandle. Title Name WriteIf Odd even, WriteVal Odd, 1, WriteVal sogar, 1 Periode EncodeColor Farbe Dreieckig WriteIf Odd even, ODD, EVEN Moving Average EncodeColor colorBlack WriteIf C finalMovavg, Schließen ist EncodeColor colorRed Below EncodeColor colorBlack Moving Average durch, Close ist EncodeColor colorBrightGreen Über EncodeColor colorBlack Moving Average durch WriteVal C finalMovavg -1 100,1 1 n WriteIf finalmovavg-Ref Finalmovavg, -1 0, Slope Of Average ist UP, Slope Of Average ist DOWN WriteIf C finalMovavg -1 100 CongestionPercent UND C finalMovavg -1 100CongestionPercent, EncodeColor colorYellow mit Preis Congestion Divergenz zum Durchschnitt, n WriteIf Ref C, -1 Ref Finalmovavg, -1 UND C finalmovavg, EncodeColor colorGreen Mögliche Änderung in Trend von unten nach oben n ODER kurzfristige Korrektur des vorherigen Tendenz, WriteIf Ref C, -1 Ref finalmovavg, -1 UND C finalmovavg, EncodeColor colorRed Mögliche Änderung in Trend von oben Nach unten n ODER Kurzfristige Korrektur zum vorherigen Trend, n SchreibenIf C finalmovavg, EncodeColor colorGreen Close wurde über Moving Average WriteVal BarsSince C finalmovavg, 1 Bars, EncodeColor colorRed Close wurde unterhalb Moving Average WriteVal BarsSince C finalmovavg, 1 Bars n EncodeColor colorBlack Der Durchschnitt der Stäbe über dem Schiedsrichter Runde Cum BarsSince C finalmovavg Cum 1, 1 n Der Durchschnitt der Bars unterhalb von WriteVal Runde Cum BarsSince C finalmovavg Cum 1, 1 SECTIONBEGIN AFL Beispiel. SetBarsRequired 10000,10000 dies stellt sicher, dass die Charts alle Bars und nicht nur Die auf dem Bildschirm SetFormulaName Sample System nennen es für Backtest-Report-Identifikation SetTradeDelays 1, 1, 1, 1 Verzögerung Eintrag Exit von einem Bar SetOption Initialequity, 100000 Startkapital PositionSize -10 Handelsgröße wird 10 von verfügbaren equty SetOption MaxOpenPositions, 6 I don t Wollen mehr als 60 des Eigenkapitals zu einem beliebigen Zeitpunkt bezeichnen SetOption PriceBoundChecking, 1 Handel nur innerhalb der Chart-Bar s Preisklasse SetOption CommissionMode, 2 Set Provisionen UND Kosten nach dem Handel SetOption CommissionAmount, 32 95 Provisionen UND Kosten SetOption UsePrevBarEquityForPosSizing, 1 set the Verwendung der letzten Balken Eigenkapital für die Handelsgröße PositionScore 100 C Legen Sie die Reihenfolge fest, für die Stock Trades, wenn Sie mulitple Signale in einer Bar im Backtesting. LongPer Param Long Periode, 50, 30, 100, 5 wählen Perioden mit Parameter-Fenster ShortPer Param Short Period, 5, 3, 10, 1.LongMA EMA C, LongPer ShortMA EMA C, ShortPer LastHigh HHV H, LongPer. Buy Kreuz ShortMA, LongMA UND H Ref LastHigh, -1.Sell Kreuz LongMA, ShortMA. Buy ExRem Kaufen, Verkaufen Verkaufen ExRem Verkaufen, Kaufen. Filter Kaufen ODER Verkaufen AddTextColumn FullName, Firmenname AddColumn Kaufen, Kaufen, 1 AddColumn Verkaufen, Verkaufen, 1 AddColumn C, Close, 1 3 AddColumn H, High, 1 3 AddColumn LastHigh, HHV, 1 3 AddColumn LongMA, Long MA, 1,3 AddColumn ShortMA, kurz MA, 1,3. Plot C, schließen Preis, colorGrey50, styleBar Plot LongMA, EMA C, WriteVal LongPer, 1, colorBrown, styleLine styleNoRescale Plot ShortMA, EMA C, WriteVal ShortPer, 1, colorBlue, styleLine styleNoRescale Plot Ref Lasthigh, -1, HHV H, WriteVal LongPer, 1, colorRed, styleNoLine styleDots styleNoRescale. PlotShapes shapeUpArrow Buy, colorGreen, 0, L, -10 PlotShapes shapeDownArrow Sell, colorRed, 0, H, -10.Moving Averages Stuff. Motivated per E-Mail von Robert BI erhalten diese e - Mail fragen über die Hull Moving Average HMA und. Und du hast noch nie davon gehört, bevor Uh das richtig ist. In der Tat, als ich gegoogelt habe, entdeckte ich viele gleitende Durchschnitte, die ich noch nie gehört habe, wie z. B..Zero Lag Exponential Moving Average. Wilder Moving Average. Least Square Moving Average. Triangular Moving Durchschnitt. Adaptive Moving Average. Jurik Moving Average. Also ich dachte, wir reden über gleitende Durchschnitte und. Habtest du das vorher getan, wie hier und hier und hier und hier und ja ja, aber das war, bevor ich von all diesen anderen gleitenden Durchschnitten wusste. In Wirklichkeit waren die einzigen, mit denen ich spielte, diese, wo P 1 P 2 P N sind die letzten n Aktienkurse P n die jüngsten. Simple Moving Average SMA P 1 P 2 P n K wobei K n. Weighted Moving Average WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K wobei K 1 2 nnn 1 2.Exponential Moving Average EMA P n P n-1 2 P n-2 3 P n-3 K wo K 1 2 1 1. Whoa Ich habe noch nie gesehen, dass EMA Formel, bevor ich immer thoguht es war ja, es ist normal Anders geschrieben, aber ich wollte zeigen, dass diese drei ähnliche Rezepte haben Sehen Sie die EMA Zeug hier und hier In der Tat sehen sie alle wie. Hinweis, dass, wenn alle Ps gleich sind, sagen, Po, dann ist der gleitende Durchschnitt gleich Po als Gut und das ist der Weg, den jeder sich selbst respektierende Durchschnitt verhalten sollte. Also, was ist am besten definieren besten. Hier sind ein paar gleitende Durchschnitte, versuchen, eine Reihe von Aktienkurse, die in einer sinusförmigen Weise variieren zu verfolgen. Aktienkurse, die einer Sinuskurve folgen Wo haben Sie einen Vorrat gefunden, wie dieser Achtung beachten Sie, dass die üblicherweise verwendeten gleitenden Durchschnitte SMA, WMA und EMA ihr Maximum später als die Sinuskurve erreichen. Aber was ist mit dem HMA Kerl Er sieht ziemlich gut aus Yeah, und das ist, was wir über Tatsächlich sprechen wollen. Und was ist das 6 in HMA 6 und ich sehe etwas namens MMA 36 und Patience. Hull Moving Average. Wir beginnen mit der Berechnung der 16-Tage gewichteten Moving Average WMA wie so 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K mit K 1 2 16 136 Obwohl es nett und smoooth ist, wird es eine Verzögerung größer als wir d mögen Also schauen wir uns die 8-Tage-WMA an. Ich mag es ja, es folgt den Preisvariationen ganz schön, aber es gibt mehr Während WMA 8 auf neuere Preise schaut, hat es immer noch eine Verzögerung, also sehen wir, wie viel die WMA sich geändert hat, wenn sie von 8-tägig bis 16-Tage gegangen ist Dieser Unterschied würde so aussehen In gewissem Sinne gibt dieser Unterschied einen Hinweis darauf, wie sich WMA ändert, also fügen wir diese Änderung zu unserem früheren WMA 8 hinzu, um 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 - WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA zu geben Warum nennen es MMA ich stottern. Anyway, MMA 16 würde so aussehen. Ich nehme es Geduld da s mehr Jetzt stellen wir die magische Umwandlung vor und erhalten ta-DUM. Das ist Ja, wie ich es verstehe. Aber was ist das magische Ritual Nachdem ich eine Reihe von MMAs mit den 8-tägigen und 16-tägigen gewichteten gleitenden Durchschnitten erstellt habe, starren wir uns auf diese Sequenz von Zahlen an. Dann berechnen wir die WMA in den letzten 4 Tagen. Das gibt den Hull Moving Average Dass wir HMA genannt haben. Huh 16 Tage dann 8 Tage dann 4 Tage werfen Sie eine Münze, um zu sehen, wie viele Sie eine Anzahl von Tagen wählen, wie n 16 Dann schauen Sie auf WMA n und WMA n 2 und berechnen MMA 2 WMA N 2 - WMA n In unserem Beispiel, dass d 2 WMA 8 - WMA 16 Dann berechnen Sie WMA sqrt n mit nur die letzten sqrt n Zahlen aus der MMA-Serie In unserem Beispiel, dass d berechnen ein WMA 4, mit dem MMA Serie. Und für das lustige SINE-Diagramm Wie geht das? Also wo s die Kalkulationstafel Ich arbeite immer noch daran Es ist interessant zu sehen, wie die verschiedenen gleitenden Mittelwerte auf Spikes reagieren. Ist HMA wirklich ein gewichteter gleitender Durchschnitt Nun, lassen Sie uns sehen. Wir haben MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 oder MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16. Aus sanitären Gründen schreiben wir das so wie MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Beachten Sie, dass alle Gewichte zu 1 addieren, wp 2 1 36 - 1 136 K für K 1, 2 8 und wk - 1 136 K für K 9, 10 16. Danach das magische Quadratwurzel-Ritual, wo sq. 16 4 ist Wir erinnern daran, dass P 16 der jüngste Wert HMA der 4-Tage-WMA der obigen MMAs w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 2 w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15 3 w 1 P ist -1 w 2 P 0 w 16 P 14 4 w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13 10 bemerkend, dass 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 Was der MMA 16 die letzten 16 Tage verwendet, Zurück zu dem Preis, den wir anrufen P 1 Wenn wir den 4-tägigen gewogenen Durchschnitt von ihnen thar MMAs berechnen, werden wir mit gestern s MMA und das geht zurück 1 Tag vor P 1 und am Tag davor, geht die MMA zurück zu 2 Tage vor P 1 und am Vortag. Okay, also rufst du sie an P 0 P -1 Du hast es bekommen So eine 16-tägige HMA tatsächlich verwendet Info, die mehr als 16 Tage zurückgeht, richtig Sie haben es. Aber es gibt negative Gewichte für sie alte Preise Ist das legal Der Beweis ist in der. Yeah, ja der Beweis ist im Pudding Also was macht die Kalkulationstabelle So weit es so aussieht, wie es aussieht Klicken Sie auf das Bild zum Download Sie können eine SINE-Serie oder eine RANDOM-Serie von Aktienpreisen wählen Für die letzteren, jedes Mal, wenn Sie auf eine Schaltfläche klicken Sie erhalten einen anderen Satz von Preisen Dann können Sie die Anzahl der Tage wählen, die wir n n haben. Zum Beispiel haben wir n 16 für unser Beispiel verwendet. Weiter, wenn Sie die SINE-Serie wählen, können Sie Spikes einführen und sie entlang der Grafik verschieben This. Hinweis, dass wir n 16 und n 36 im Bild der Kalkulationstabelle verwendet haben, Ursache n 2 und sqrt n sind beide Integer Wenn Sie etwas wie n 15 verwenden, verwendet die Kalkulationstabelle den INT eger Teil von n 2 und sqrt n, nämlich 7 und 3. Also, ist die Hull Moving Average die besten Bestimmen am besten. Was ist mit diesem Jurik Durchschnitt Ich weiß nichts davon Es ist proprietär und du musst bezahlen, um es aber zu verwenden, lass s mit gleitenden Durchschnitten spielen. Ein anderer Moving Average. Suppulieren, dass anstelle des gewichteten Moving Average, wo die Gewichte proportional zu 1, 2 sind , 3 wir verwenden das magische Hull-Ritual mit dem exponentiellen Moving Average Das ist, wir betrachten. MAg 2 EMA n 2 - EMA n. MAG Ja, das s M oving A verage g immick oder M oving A verage g eneralisiert oder M oving A verage g rand oder. Oder M oving A verage g ummy Pay Aufmerksamkeit Wir wählen unsere Lieblingszahl von Tagen, wie n 16, und berechnen MAg n,, k EMA nk - 1 EMA n Wir können mit spielen und k und sehen, was wir bekommen Zum Beispiel hier Sind ein paar MAgs, wo wir noch an 16 Tagen anhängen, aber die Werte von und k. MAg ändern 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16.Hinweis, dass wir, wenn wir k 3 wählen, nk bekommen 16 3 5 333 was wir in einfacher und einfacher 5 0 umwandeln. Warum ziehst du nicht mit Hulls Entscheidungen 2 und k 2 gute Idee Wir d bekommen this. MAg 16 2 EMA 8 - EMA 16. Sieht aus wie das Diagramm mit 1 5 und k 3 Es tut, tu es tat Du hast es noch einmal getan Möglicherweise Also, was ist mit dem quadratwurzelnden Ritual, das ich das als Übung für dich verlasse. Okay, beim Spielen mit dem MAG-Ding finde ich, dass Hull sk 2 ganz gut funktioniert So dass wir hier bleiben, aber wir bekommen oft einen ziemlich schönen Durchschnitt, wenn wir nur ein kleines Stück der Veränderung hinzufügen EMA n 2 - EMA n In der Tat, wir werden nur einen Bruchteil dieser Veränderung, die d geben MAg n, EMA N 2 EMA n 2 - EMA n Das heißt, wir wählen 0 5 oder vielleicht nur 0 25 oder was auch immer und gebraucht. Zum Beispiel, wenn wir unsere Knechtung der sich bewegenden Mittelwerte vergleichen, während sie eine STEP-Funktion verfolgen, erhalten wir diese, wo wir hinzufugen Für MAG nur 1 2 der Änderung Yeah, aber was ist der beste Wert der Beta Definieren Sie am besten Beachten Sie, dass Beta 1 die Hull-Wahl ist, außer wir verwenden EMAs anstelle von WMAs Und Sie lassen diese Quadratwurzelsache Uh, ja ich vergaß That. Note Die Kalkulationstabelle ändert sich von Stunde zu Stunde Es sieht derzeit wie this. Something, um mit zu spielen. Ich habe mir eine Kalkulationstabelle, die wie folgt aussieht auf das Bild zum Download. Sie wählen eine Aktie und klicken Sie auf eine Schaltfläche und erhalten ein Jahr s Wert der täglichen Preise Die Sie wählen entweder HMA oder MAg, die Änderung der Anzahl der Tage und, für MAg, der Parameter, und sehen, wann man KAUFEN ro SELL. Wenn auf der Grundlage von welchen Kriterien Wenn der gleitende Durchschnitt DOWN x von seinem Maximum über die letzten 2 Tage ist, kaufst du im Beispiel x 1 0 Wenn es von jedem Minimum in den letzten 2 Tagen geht, verkaufst du im Beispiel, Y 1 5 Sie können die Werte von x und y ändern. Ist es gut diese Kriterien, die ich sagte, dass es etwas zu spielen war. Es gibt diese andere Glättung Technik namens Hodrick-Prescott Filter Mit Hilfe von Ron McEwan, ist es jetzt in dieser Kalkulationstabelle enthalten. Ist es irgendwie gut, mit dir zu spielen Du wirst merken, dass es einen Parameter gibt, den du in Zelle M3 ändern kannst und KAUFEN und SELL Signale. Triangular Moving Average TMA Bands. Hi KelvinHand Amibrokerfans, könnte mir bitte sagen, welcher Zeitrahmen für TMA am besten ist, ist es stündlich Oder täglich. für mich, TMA ist nicht Standalone-Indikator kann es sein, um für überfrost überverkauft Zone oder Filter anderen Indikator TMA posted hier von Ich denke, non-repaint ein aber orginal TMA repaint. few Worte über TMA sagte von mladen. some Bühne Von TA-Entwicklung Menschen wie Hurst und Brian Millard dachten, wie kann das besser gemacht werden, da offensichtlich gibt es eine Verzögerung in den Daten, die TMA berechnet wird - der wichtigste Preis in der Berechnung ist in der Mitte, wenn die Länge so ist es ein halber Weg Aus dem aktuellen Preis, hat der aktuelle Preis weniger Gewicht in dieser Berechnung und sie kamen zu einer Idee, die bereits in einigen anderen Indikatoren verwendet wurde, um es zu zentrieren Jetzt Zentrierung ist einfach Verschiebung Werte auf der linken Seite auf dem Diagramm durch halbe Länge Bars. Als es ist Offensichtlich, indem man es nach links verschiebt, passt es perfekt zu den daten, aber es fängt an fehlende daten von rechts. Und für das ende eine Sache, die weniger bekannt ist Die Art und Weise, wie der zentrierte dreieckige gleitende Durchschnitt extrapoliert wird, macht die aktuellen Balken gleich Ein sehr bekannter gleitender durchschnittlicher linearer gewichteter gleitender Durchschnitt Der aktuelle Barwert des zentrierten TMA ist genau der gleiche wie die halbe Länge 1 Periode LWMA. Und die die Antwort auf die folgende Frage offensichtlich macht, kann es als SSA end-spitz sein, um es zu machen Non-repainting Die Antwort ist ja und linear gewichtet gleitender Durchschnitt LWMA ist die End-Spitz zentriert TMA so ist es die nicht-neu lackierende Version der zentrierten TMA.